自動売買

【ループイフダン】自動売買でもスワップ利益を考慮した繰り返し設定を組むと、中長期の運用が有効になる。高金利でボラの小さな通貨ペアで。

自動売買において、スワップは無い方が良いというのが私の考えです。理由は、買いと売りどちらでも、ポジション数の比率を考慮せずに自動売買の設定を考えたいから。

例えば、私がメインで運用しているドル円の場合、買いにプラススワップ、売りにマイナススワップが発生します。売り優位のポジションだと、スワップとしてはマイナスになってしまいます。

ポジションを持っているだけで、日々マイナスになっていくという・・・精神的に面白くありません。

基本的に自動売買は、小幅な値動きで細かく売買を繰り返して利益を積み重ねていくツールです。なので、ひとつのポジションを長期で保有して、スワップ利益を狙っていくという戦略に適してはいません。

そういう理由から、自動売買においてはスワップは無い方が気持ち的にも設定的にも楽、というのが私の考えです。

ただ、これも考え方と戦略次第で、私のように自動売買に回している資産をある程度中長期の運用で考えているのであれば、スワップ利益を戦略に組み入れる価値はあります。

基本は決済によるキャピタルゲインを主としますが、自動売買のシステム上、必ず抱えてしまう含み益のポジションでスワップによるインカムゲインを考慮する方法です。

というわけで、この記事ではスワップ利益を考慮したループイフダンの戦略の考え方をみていきます。

スワップを考慮してループイフダンを設定する

スワップを考慮してループイフダンを設定すると言っても、理論は単純です。ポジションを抱えたときに、スワップポイントがトータルでプラスになるポジション取りができるようにイフダン設定を組む、というだけです。

トータルでスワップがプラスになるようにポジションを取る

ドル円なら、買いがプラスなので買いポジション多め。ユーロ円なら、売りがプラスなので売りポジション多め、といった感じです。

プラススワップのポジション比率が高い場合

以前の記事でも書いたように、自動売買は両建てで設定するのが有効です。両建てで設定する中で、スワップがプラスになるように設定を組みます。

例えばドル円の場合、売り買い両方のポジションを持っている場合でも、買いのポジションの比率が高ければ、スワップはプラスで積みあがります。

スワップだけを考えた場合は、日々スワップポイントを受け取ることになるので、損失となることはありません。あくまでも、スワップだけを考えた場合ですが。

実際には、トレンドやボラティリティを考え、設定する必要があります。

為替変動による損益は、スワップポイントよりも何倍も何十倍も大きいので、スワップが大きくプラスになるようなポジション比率をしていても、ポジションと逆になるような大きな動きがあった場合、雪だるま式に含み損が膨らみます。

よって、基本的にはスワップ重視ではなく、為替差益を狙うように自動売買の設定を組むべきです。

しかし、マイナス金利に代表される日銀の大規模金融緩和により、日本と他国(米国とか)との金利差は大きくなっています。自動売買と言えども、ある程度スワップを狙った設定を組むのは、意味のあることだと考えています。

スワップが大きくボラの小さい通貨ペアを選ぶ

自動売買が有効なのはボラティリティが大きな通貨ペアですが、私の基本方針は「なるべく低リスクで運用する」ことなので、あまりボラティリティの大きな通貨は選びません。

よって、スワップが大きいからと言って、トルコリラやメキシコペソなどの通貨ペアは選ばないことにしています。

現在、私の運用している通貨ペアはドル円一択です。以前はユーロドル、ポンド円、ユーロ円なども運用していましたが、ドル円に資金を集中させました。

ドルは今や高金利通貨です。具体的に、ループイフダンでポジションを持った場合、どれくらいのスワップポイントとなるのか確認してみます。

ループイフダンは1,000通貨単位なので、1日あたりのスワップポイントは現時点で以下のようになります。(日々変動します)

買い 売り
ドル円 8.1 -8.9

スワップポイントは毎日(365日)対象になるので、例えば100の買いポジションを1か月(31日とする)持った場合、以下のインカムゲインが発生します。

25,100円 = 8.1円 × 100 × × 31

少なくないですよね。1ポジションあたりだと、243円発生していることになります。

これを、例えば1年間保持したとすると、100ポジション全体では301,200円になります。1ポジションあたりだと、2,916円です。

これを為替差損益で考えると、2.9円分に相当します。言い換えると、2.9円分の為替変動による含み損であれば、1年間保持すればプラスマイナス零にできる、ということです。

1ポジション 100ポジション
スワップ益(1か月) 243円 25,100円
スワップ益(1年) 2,916円 301,200円
為替差損益相当 2.9円分 2.9円分

ある程度、中長期を前提にして運用しているなら、これはかなり大きな安定材料なのではないでしょうか。これが仮に株の場合だと、1単元20万円の銘柄の配当率が2%とすると、4,000円。200円値下がりして2万円の含み損を抱えた場合、配当で補うには5年間も保有しなければなりません。

確かに為替が5円、10円と変動する可能性もあります。しかし、少なくとも一気に変動することはほとんどありませんから、その間に設定を見直せば良いだけの話です。

直近6カ月のドル円チャートだと、2019年初のフラッシュクラッシュはありましたが、おおよそ5~6円ほどのレンジになっています。

ドル円チャート_半年

もちろん、損切りしない前提なので、含み損を抱えたポジションはその間運用資金を掴み続けることになってしまいます。よって、そうなっても問題ない口座維持率や新規注文可能額を考え、運用する必要はあります。

このように時間は要してもスワップによって含み損を減らしていける方向にポジションを取っておくと、どっしりと腰を据えて運用できると思います。

これだけは持っておきたい口座

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